2023年10月12日每日市场展望

Munnelly的市场观点… 

在华尔街反弹和美联储鸽派评论的支撑下，亚洲股市上涨。 日经 225 指数因 PPI 数据疲软以及日本央行董事会成员野口勇发表鸽派言论而上涨。 恒生和上海证券交易所 其中香港率先突破 18K 关口。 有报道称，中国主权财富基金自 2015 年以来首次增持国内银行股份，这给中资银行带来了提振。

最新的英国 GDP 数据显示 8 月份月度小幅反弹 0.2%，主要是由于影响 7 月份 0.6% 下降的一次性因素的消除，例如恶劣天气和高罢工活动。 服务业产出增长 0.4%，而建筑业和工业产出下降。 数据表明第三季度的增长可能低于英国央行对产出小幅增长的预测。

今天发布的重要数据是美国 9 月份消费者物价指数 (CPI) 报告，预计在汽油价格上涨的推动下，整体通胀率将维持在 3.7%。 预计核心通胀率将从 7 月份的 4.3% 进一步下降至 4.1%，强化了美联储将在 11 月 1 日货币政策更新中维持利率不变的预期。

在英国，英格兰银行将发布最新的信贷状况和银行负债调查，深入了解近期利率对贷款需求和供给的影响。 央行发言人定于当天发表讲话，其中一些与在马拉喀什举行的半年度国际货币基金组织-世界银行会议有关。 英国央行首席经济学家 Huw Pill 将在小组讨论宏观经济政策前景，而美国几位美联储政策制定者可能会立即对今天的 CPI 数据进行利率评估。 欧洲央行将公布上月政策会议纪要，此次会议是连续第十次加息，欧洲央行暗示这可能是最后一次加息。

外汇头寸和情绪

在 CPI 发布之前，外汇交易者必须考虑油价走势，9 月底，布伦特原油交易价格约为每桶 98 美元。 然而，就在以色列与哈马斯冲突之前，其价格已跌至 83.44 美元。 这场冲突最初导致油价小幅上涨，布伦特原油价格在 10 月 9 日达到峰值 89.00 美元，然后在 CPI 数据发布前稳定在 85.41 美元左右。 此后，油价已回吐了之前涨幅的很大一部分，目前徘徊在预期区间的中间。 对油价的支撑来自美国对战略石油储备（SPR）的需求以及每桶100美元门槛的心理意义等因素。 油价下跌通常会提振欧元（EUR）、日元（JPY）、印度卢比（INR）和人民币（CNY）等依赖进口国家的货币。 相比之下，它往往会削弱主要石油出口国的货币，包括美元（USD）、墨西哥比索（MXN）、加元（CAD）、挪威克朗（NOK）、俄罗斯卢布（RUB）和印度尼西亚语 卢比 (IDR)。

CFTC 数据 3-10-23

  • 周二至周二周欧元净多头从 98,399 跌至 78,943

  • 欧元自十月以来最低

  • 日元空头合约从 109,512 份增加至 113,988 份

  • 澳元空头数量为 81,987 美元，上周为 86,815 美元

  • 英镑从多头 15,669 翻转至空头 6,680

  • 自四月以来首次英镑空头

  • 瑞郎空头从 9,115 跃升至 16,742，这是去年 11 月以来的最高水平。 （来源路透社）

纽约上午 10 点外汇期权到期

（1BLN+ 代表较大的到期日，在每日 ATR 内交易时更具吸引力）

  • EUR/USD: 1.0500 (1BLN), 1.0550 (1BLN), 1.0575 (1.3BLN)

  • 1.0590-1.0610 (2.6BLN), 1.0640 (1BLN), 1.0700 (769M), 1.0750-55 (3BLN)

  • USD/CHF: 0.9035 (660M), 0.9125 (375M), 0.9150 (256M), 0.9200 (217M)

  • GBP/USD: 1.2100 (456M), 1.2130 (850M), 1.2250 (250M)

  • 1.2290 (200M),1.2325 (200M), 1.2450-60 (489M)

  • EUR/GBP: 0.8560 (294M), 0.8580 (210M), 0.8600 (530M)

  • 0.8650 (354M), 0.8730-35 (1.1BLN)

  • AUD/USD: 0.6425-30 (1BLN), 0.6440 (619M)

  • NZD/USD: 0.5900-15 (544M), 0.6100 (267M). EUR/SEK: 11.40 (200M)

  • USD/JPY: 148.00 (856M), 148.50 (320M), 148.75-80 (1BLN), 149.00 (1BLN)

  • 149.50 (820M), 149.70 (300M),

隔夜通讯社值得注意的更新

  • 9月份，由于经济不确定性增加，美联储官员采取了更加谨慎的立场。

  • 美联储柯林斯表示，经济尚未感受到美联储加息周期的全面影响。

  • 柯林斯表示，如果经济数据支持的话，央行可能需要考虑进一步加息。

  • 美联储的量化紧缩（QT）和加息相结合可能会限制而不是刺激长期收益率。

  • 拜登总统就加沙局势向伊朗发出警告，以色列也成立了紧急战争内阁。

  • 由日本主持的七国集团财长可能会就中东冲突带来的潜在风险进行讨论。

  • 日本央行行长野口强调，工资增长势头是日本经济的一个重要关注点。

  • 日本财务省的神田承认，以色列与哈马斯的冲突正在影响市场，他们准备对事态发展做出反应。

  • 一项民意调查显示，大多数日本企业预计中国经济放缓将持续到2025年。

  • 美国将参加北京防务论坛，表明外交关系正在改善。

  • 有报道称，中国已禁止券商接受新的大陆客户进行离岸交易。

  • 随着国家基金增持“四大”银行的股份，中国股市上涨。

  • 欧洲央行的一位政策制定者认为，中国应该致力于人民币可兑换规则。

  • 英国央行 Dhingra 表示，加息的影响只有一部分（约 20% 至 25%）传导至经济。

（摘自彭博社、路透社等可靠财经新闻媒体）

技术与交易观点

SP500 日内偏差：上方看涨，下方看跌 4340

  • 4330下方开4310

  • 主要阻力位为 4450

  • 主要目标是4424

  • 20 天 VWAP 看涨，5 天 VWAP 看涨

EURUSD 日内偏差：看涨高于看跌低于 1.06

  • 下方1.06开盘1.0570

  • 主要支撑位为1.05

  • 主要目标是1.0680

  • 20 天 VWAP 看涨，5 天 VWAP 看涨

GBPUSD 日内偏差：看涨高于看跌低于 1.2230

  • 下方1.22开盘1.2150

  • 主要阻力位为 1.2410

  • 主要目标 1.2350

  • 20 天 VWAP 看涨，5 天 VWAP 看涨

USDJPY 日内偏差：看涨高于看跌低于 148.25

  • 148以下开盘147.50

  • 主要支撑144.50

  • 主要目标是 150.30

  • 20 天 VWAP 看涨，5 天 VWAP 看涨

AUDUSD 日内偏差：看涨高于看跌低于 0.6400

  • 高于 0.6475 开盘 0.6525

  • 主要阻力为 0.6620

  • 主要目标是 0.6270

  • 20 天 VWAP 看跌，5 天 VWAP 看涨

BTCUSD 日内偏差：看涨高于看跌低于27500

  • 28600以上开30000

  • 主要阻力为 28175

  • 主要目标是30000

  • 20 天 VWAP 看涨，5 天 VWAP 看涨